IlyaBecks

14

подписчиков

11

подписок

Разборы сделок из публичного журнала по личной торговой системе. Среднесрок. Под капотом: Trading View стратегии → алерты только на закрытии бара (4ч/12ч/1д) → аналитическая система. Честно и прозрачно: тейки и стопы без приукрашивания.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

IlyaBecks
IlyaBecks

10 сентября в 12:44

Euro Stoxx 50: лонг на 3D, второй лот в день ЕЦБ Усреднил индекс $SXU6 по стратегии ALMA Averaging. Смысл стратегии: усредняюсь на откате, когда цена слишком далеко ушла от своей нормы по ALMA. Вход и усреднение только на закрытии бара. Первый лот 7 сентября 09:00 МСК около 6388, второй 10 сентября 09:00 МСК около 6320. Сейчас два лота из четырёх, рабочая средняя около 6354, стоп −10% около 5718. Картина за последний месяц Динамика индекса: 11 августа рынок поднялся до пиковых ~6551 пункта, 2 сентября просел до локального дна (~6362), а сейчас котировки застыли в районе 6300. Индекс страха: Находится на уровне 31,5 — на рынке преобладают пессимизм и осторожность. Инфляция в еврозоне: Предварительные данные (HICP) показывают рост на 3,3% в годовом выражении. Главный драйвер — энергоносители, подорожавшие на 14,3%. Заседание ЕЦБ (10 сентября): Рынок ждет повышения депозитной ставки на 0,25 п.п. — до 2,50%. Это решение уже почти полностью заложено в текущие цены. Банковский сектор: На общем фоне коррекции акции банков выглядят устойчивее остальных. Ребалансировка: 21 сентября Nokia возвращается в состав индекса. На 10 сентября индекс замер около 6299. Баланс сил слегка смещен в сторону покупателей: лонг-скор составляет 50,5 против −40,6 у шорта. По технике картина интересная. Скользящая ALMA на старших таймфреймах (3D и неделе) выдает затянувшиеся шортовые серии — отличный повод для усреднения. При этом цена всё еще умудряется держаться выше EMA на тех же трехдневках и неделях, так что глобальный бычий настрой сохраняется. VWAP: снизу подпирает поддержка в районе 6353, а сверху давят сопротивления на 6392 и 6446. Отдельное внимание на зону 6398–6407. Здесь происходит настоящая стычка имбалансов: недельный бычий FVG на 6398 сталкивается с свежим медвежьим FVG от 4 сентября с четырехчасовика и дневки. Место будет горячим. По бэктесту этой стратегии на STOXX50 3D: доля прибыльных около 82%, PF около 4.9, средняя прибыльная +13.5%, убыточная −7.3%, типичное удержание порядка 38 трёхдневных баров. Выход — когда восходящая серия баров над ALMA превысит свою среднюю длину, либо по стопу от рабочей средней. Разбор с графиками: Trading View → Goldfinch_song → Ideas Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card image 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

8 сентября в 12:59

Bitcoin: лонг на 4H по ALMA Averaging перед неделей ФРС Открыл длинную позицию по $BTU6 по стратегии ALMA Averaging. Смысл простой: усредняюсь на откате, когда цена на выбранном таймфрейме слишком далеко ушла от своей «нормы» по ALMA. Вход и доливки — только на закрытии бара. Сейчас первый лот из четырёх возможных, около $78.4k, на закрытии 4-часового бара 8 сентября 12:00 UTC. Контекст недели. После выходных цена не удержала $80k: к открытию сессии после Labor Day BTC ушёл ближе к $78–79k. При этом потоки в спотовые ETF по Bitcoin за сентябрь до 4-го числа держат плюс порядка $770 млн; за три недели стрик притоков около $3.8 млрд. На календаре внутри окна удержания этой стратегии — PPI 10 сентября, CPI 11-го, заседание ФРС 15–16-го; рынок закладывает повышение ставки с вероятностью около 60%!!! Отдельно в ленте сегодня — возврат большей части украденных монет Liquid Network whitehat’ами (порядка 3400 BTC) и подготовка сети к перезапуску. По снэпшоту 8 сентября: на 1H и 4H короткие серии ALMA перегреты относительно своей средней длины — типичное топливо для Averaging. На дневке и неделе цена всё ещё выше EMA; long-скор около 19 при short около −9. Локально по Swing VWAP активны поддержка около 79380 и сопротивление около 79760. По истории бэктеста этой стратегии на BTC 4H: доля прибыльных сделок около 72%, средний риск/прибыль (avg RR) около 1.5, типичное удержание прибыльной сделки порядка 44 четырёхчасовых баров. Выход — когда восходящий прогон Above-ALMA отрабатывает свою среднюю длину, либо по жёсткому стопу −10% от рабочей средней позиции. Индикатор стратегии: Trading View → Goldfinch_song → Scripts. Образовательный материал. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card image 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

3 сентября в 19:52

📊 Обзор по платине $PTZ6: стратегия усреднения на 1D Разбираем сетап по платине XPTUSD. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии дневных барах при отклонении цены ниже своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс сектора металлов: 41.9 (зона Страх). Из 67 проанализированных карточек: 26 конструктивных, 14 Risk-Off, 23 смешанных. Анализ актива: Смешанно-умеренно позитивный. За последние 30 дней цена прошла путь от ~1747 до пика ~1887 (21.08), после чего произошел смыв до лоя ~1760 (на фоне ястребиных риторик на Jackson Hole и роста доходностей 10Y США). Вышедшие данные по ADP Nonfarm (+38k против +48k ож.) смягчили ожидания по подъему ставки ФРС, что спровоцировало отскок обратно к ~1832. Вердикт: Это лонг на переваривание откатного движения. С одной стороны — фундаментальный дефицит и низкие запасы. С другой — слабый физический спрос в Китае и риск макро и геополитических событий. 📅 Важные события недели и месяца: 04.09: Отчет по рынку труда США (NFP) — ключевая бета для металлов 09.09: Обратный выкуп (buyback) длинных Treasuries Середина сентября: Заседание ФРС (FOMC) по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика 📐 Текущий снэпшот: Лонг-скор: 5.1 против Шорт-скора: 1.9 Мягкий перевес в пользу фазы восстановления и технического востановления. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Смена режима на 1D (ALMA LONG): Дневной таймфрейм только что перешел выше полосы индикатора График 1D ALMA https://www.tradingview.com/x/8WJikzJ0/ Импульс на младших TF: На 1H наблюдается растяжение вверх График 1H ALMA https://www.tradingview.com/x/O6yg5aMN/ 4H также подтверждает лонг-режим График 4H ALMA https://www.tradingview.com/x/rE4SI3fG/ Возврат выше средних: Дневной reclaim средней EMA 1D График https://www.tradingview.com/x/EhZyMtll/ недельная EMA также сохраняет бычью структуру График https://www.tradingview.com/x/2LRi8bbk/ Зоны спроса SMC (Smart Money): 1D FVG Raid (~1759.6) — исторический отскок 51.6% https://www.tradingview.com/x/8ueIlAiM/ 1D FVG Enter (~1792.5) — исторический отскок 54.3% https://www.tradingview.com/x/XzGoYCJF/ Теханализ: Отскок 71% после пробоя линии поддержки и закрытие первого бара выше 1D EMA. 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Конфликт таймфреймов: 4H все еще находится ниже своей EMA График 4H EMA https://www.tradingview.com/x/LqPEcyuJ/ 3D зажат у линии График https://www.tradingview.com/x/PF9PPyV2/ HTF-сопротивления: Недельный и 3D-индикаторы ALMA пока сохраняют шорт-режим График https://www.tradingview.com/x/16xIIZBB/ Зоны предложения SMC: Медвежий FVG на 4H (~1775.7) График 4H https://www.tradingview.com/x/aH8VkGml/ и тяжелая недельная полка FVG на 1W (~1871.6) График https://www.tradingview.com/x/ZStg3VCS/ Тонкая подушка: Набран всего 1 лот из 4 — при резком проливе металлов придется добирать позицию сеткой. █ DESK — Статус позиции и сценарии Вход осуществлен на закрытии дневного бара в кармане ~1752 сразу после пролива 1887 → 1760. Сейчас находимся в фазе удержания. Набран 1 из 4 лотов: Лот №1: 03.09 в 01:00 МСК ~ 1751.8 🎯 Рабочая средняя: ~1751.8 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~1576.6 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ 🚀 Базовый (Основной): Работаем по алгоритму 1D-усреднения. Набор/удержание позиции в диапазоне 1750–1760 (лоты 2, 3 и 4 добавляем строго по закрытию дневных баров при наличии сигналов). Цель движения: Возврат к средней в зоны 1790–1870 (к дневным и недельным полкам FVG). 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря поддержки 1750–1760 на фоне сильного NFP, жесткой риторики ФРС или укрепления доллара США. При выбивании жесткого стопа (−10% в район 1577) фиксируем убыток и ждем формирования следующего системного входа по закрытию 1D-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (XPTUSD 1D) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 75% Profit Factor: 2.1 Максимальная просадка: 30% Средняя прибыль: +11.9% | Средний убыток: -7.7% Среднее время удержания: ~55 баров (1D) Выборка: 80 сделок
Card image 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

2 сентября в 22:09

📊 Обзор по Nikkei 225 (JP225): стратегия усреднения на 12H Разбираем текущий сетап по японскому индексу Nikkei 225. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии баров при сильном отклонении цены ниже своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс страха рынка: 32.4 (зона «Страх»). Из 74 проанализированных записей: 11 конструктивных, 48 Risk-Off, 15 смешанных. Общий фон по индексам умеренно-негативный, но конкретно по Японии формируется локально-позитивное окно. Главный тезис: У Японии порядка $7T заграничных активов. Процесс их репатриации под задачи ALM (управление активами и обязательствами) стареющих домохозяйств и пенсионных фондов создает двустороннее движение в иене и Nikkei, предотвращая односторонние продажи акций. Новостной контекст: Сильный экспорт Японии (+23% за счет поставок в Китай и спроса на AI) поддерживает азиатскую цепочку поставок и экспортную бету. Высокий CPI в Японии повышает вероятность подъема ставки Банком Японии (BOJ) в середине сентября. Интервенции в защиту иены на ~$96.5B не удержали USD/JPY от возврата к району 160. Вердикт: Hub занимает двустороннюю позицию: сильный экспорт и AI-тренд против рисков интервенций и повышения ставки BOJ. Усреднение на 12H помогает сглаживать локальные смывы перед решениями ЦБ. 📅 Важные события месяца: 04.09: Отчет по рынку труда NFP в США (глобальный аппетит к риску) 16.09: Заседание ФРС (FOMC) 17.09: Заседание Банка Японии (BOJ) по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика Лонг-скор: 41.3 против Шорт-скора: -31.3 Наблюдается перевес факторов в пользу перепроданности и потенциального восстановления цены к средней. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Перегрев продавцов (OVERHEAT-S): На таймфреймах 4H, 1D и 3D индикатор ALMA показывает сильное отклонение цены ниже нормы (сигнал к возврату к средней). Лестница сжатия под EMA: Цена находится ниже EMA на 1H (25 баров, +0.6% до линии), 4H (7 баров, +2.0%) и 1D (12 баров, +2.5%). Зоны спроса SMC (Smart Money): 4H FVG (~64 438) — исторически отскок в 53.0% 1D FVG (~64 836) — исторически отскок в 58.1% 1W FVG (~65 796) — исторически отскок в 71.1% Структура графика: Завершен и пробит фрактальный лой — локальная чистка низов и снятие ликвидности. 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Глубокий отрыв на 1W: На недельном графике цена все еще на 10.2% выше EMA 1W. Техническое сопротивление: Паттерн «Голова и плечи» от 31.08 создает потолок движения в районе mid-65k. Медвежий FVG Raid на 1D (~66 116) указывает на наличие предложения выше. Плотность набора: У нас набрано уже 3 лота из 4, что оставляет небольшую подушку безопасности при волатильности вокруг иены и BOJ. █ DESK — Статус позиции и сценарии Находимся в фазе активного удержания и формирования сетки. Набрано 3 из 4 лотов: Лот №1: 01.09 в 14:00 МСК ~ 64 970 Лот №2: 02.09 в 02:00 МСК ~ 64 820 Лот №3: 02.09 в 14:00 МСК ~ 63 882 🎯 Рабочая средняя: ~64 557 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~58 101 Контекст: Торгуем сценарий восстановления в рамках 12-часового таймфрейма перед заседанием Банка Японии, а не односторонний импульсный пробой. 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ Базовый (Основной): Следуем алгоритму 12H-усреднения. Доливка последнего (4-го) лота — только при формировании подходящего закрытия 12H-бара ниже текущих уровней. Перевариваем сформированную лестницу в диапазоне 63 880–64 970. Цель движения: Возврат к средним полкам FVG в зону 64 800–65 800 по мере стабилизации курса иены. 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря уровня поддержки последней доливки (~63 880) и гэп вниз на новостях по иене или решению BOJ. При срабатывании жесткого стопа (−10% в район 58 101) фиксируем убыток и ждем следующего системного входа по закрытию 12H-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (NIKKEI 12H) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 86% Profit Factor: 4.8 Максимальная просадка: 27%
Card image 1
1
IlyaBecks
IlyaBecks

2 сентября в 21:54

📊 Обзор по Russell 2000 (US2000): стратегия усреднения на 12H Разбираем текущий сетап по индексу малой капитализации Russell 2000. Торгуем исключительно от лонга по стратегии контртрендового усреднения ALMA Averaging (вход и добавление позиций на закрытии баров при сильном растяжении цены от своей нормы). █ RESEARCH HUB — Макро и фон Индекс страха рынка: 32.4 (зона Страх). Из 74 проанализированных записей: 11 конструктивных, 48 Risk-Off, 15 смешанных. Основной страх сосредоточен в долларе США и акциях крупной капитализации (Large-Cap). Досье конкретно по Russell — нейтрально-позитивное. Главный драйвер: Рост глобальных инвестиций дает попутный импульс для высокорисковой беты (Risk-Beta), несмотря на общую осторожность рынка. Вердикт: Hub сохраняет осторожность, но не накладывает вето на лонги. Впереди ключевая макронеделя, поэтому стратегия усреднения на 12-часовом таймфрейме помогает сглаживать резкие смывы перед новостями. 📅 Важные события недели: 02.09: ADP Nonfarm & Бежевая книга ФРС 04.09: Отчет по рынку труда NFP за август (главный макропоказатель перед заседанием) 16.09: Заседание FOMC по процентной ставке █ MARKET EDGE — Технический анализ и математика 📐 Текущий снэпшот (от 02.09, ~2920): Лонг-скор: 50.5 против Шорт-скора: -40.6 Перевес факторов четко указывает на перепроданность и потенциал восстановления цены, а не на продолжение нисходящего тренда. 🟢 Факторы «ЗА» лонг: Перегрев продавцов (OVERHEAT-S): На таймфреймах 1D и 3D индикатор ALMA показывает сильное отклонение цены ниже нормы (сигнал к возврату к средней). Сильная перепроданность: RSI (9) на 1D полностью вымотан. Длительное сжатие (Coil): На 1H цена бала 70 баров подряд ниже EMA. Зоны спроса SMC (Smart Money): 1D FVG (~2922.8) — исторически отскок в 55.3% 1W FVG (~2970.3) — исторически отскок в 71.1% 🔴 Факторы «ПРОТИВ» и риски: Техническое сопротивление: Паттерн «Двойная вершина» от 31.08 ограничивает быстрый взлет выше района ~2950. Растянутый 1W: На недельном графике цена все еще на 7.4% выше EMA 1W. █ DESK — Статус позиции и сценарии Сейчас мы находимся в фазе удержания. Набрано 2 из 4 лотов: Лот №1: 02.09 в 03:00 МСК ~ 2922.7 Лот №2: 02.09 в 15:00 МСК ~ 2916.2 🎯 Рабочая средняя: ~2919.5 🛡 Жёсткий стоп-лосс (−10% от средней): ~2627.5 Контекст: Это не импульсный пробой, а сценарий терпеливого восстановления после локальной чистки стопов. 📌 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ Базовый (Основной): Продолжаем работать по алгоритму 12H-усреднения. Набор/удержание позиции в диапазоне 2915–2925 (лоты 3 и 4 берем при подходящих закрытиях 12H-баров). Цель движения: Возврат к средней в зону 2955–2970 (к недельному FVG) по мере стабилизации беты small-cap. 📉 Медвежий (Аварийный): Потеря кластера поддержки 2915–2920 и гэп вниз на новостях NFP / FOMC. При выбивании жесткого стопа (−10% в район 2628) фиксируем убыток и ждем формирования следующего паттернового входа по закрытию 12H-бара. 📈 Исторические показатели стратегии (RUSSELL 12H) Win Rate (Доля прибыльных сделок): 86% Profit Factor: 4.2 Максимальная просадка: 16% Средняя прибыль: +6.0% | Средний убыток: -4.7% Среднее время удержания: ~56 баров (12H) 📊 ТОрговый журнал со статистикой: https://cryptosignals.pro ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
1
IlyaBecks
IlyaBecks

18 августа в 7:50

Открыл лонг $FESH ( $FEZ6). Зашёл с просонья на автомате, без разбора ленты: алерт сработал на открытии, рука нажала «ок». Сейчас открыл новости. Оказалось, утром СМИ написали: правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку «Росатом» + DP World по созданию СП с участием FESCO. Бумага открылась гэпом ~62,89 против закрытия 17.08 ~57,24 (~+10%). Я не купил новость — FESH уже был в зоне усреднения после августовского смыва. Новость почти идеально совпала с баром входа. Не могли еще 1 день подождать, тогда получилось зайти точно по низам. █ СТРАТЕГИЯ FESH · 12H · long only Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (FESH 12H): WR 75% · PF 7.4 · макс. просадка по кривой бэктеста высокая (~40%+) Средняя прибыльная сделка +19.8% · убыточная −5.6% · типичное удержание ~55×12H баров █ КОНТЕКСТ Эмитент: ПАО «ДВМП» (FESCO) — интегрированная логистика (море, порт ВМТП, ЖД, контейнерные линии), контур управления «Росатом». Бумага на MOEX, доступ в основном квал. инвесторам; с 12.08 — 3-й уровень листинга. Комиссия одобрила СП «Росатом» + DP World с участием FESCO. По известной структуре (март–апрель, ФАС уже согласовывала): ООО «Глобальная логистика» — 51% «Росатом», 49% DP World; вклад РФ — группа FESCO (~92,5% ДВМП), вклад DP World — денежный (сумма не раскрыта). Рынок читает это как снятие регуляторной неопределённости + стратегический портовый партнёр из ОАЭ. Позитив окна до гэпа: • 21.07 — рекорд импорта контейнеров через порты ДВ за 1П 2026: ~140 тыс. TEU (+65% г/г); FCDL +72% • ВМТП +10% контейнерооборота за 1П; линия Индия / Аравия / Новороссийск +74% за 1П • ЖД-сервисы (Беларусь–Новороссийск, Чехов–Чита), соглашения с СПб Биржей и фондом ШОС; рейтинг деловой репутации «ААА» Минус окна (почему бумага до 17.08 сидела слабо ~57): • 01.08 — затопление контейнеровоза «Янина» (атака морских дронов у Новороссийска; экипаж 17/17 спасён) • 04.08 — FESCO временно остановила приём новых заявок через Чёрное море • 03.08 / с 12.08 — Мосбиржа перевела ДВМП со 2-го на 3-й уровень листинга (корпуправление) • медиа 13.08 — перегрузка ДВ-портов и дефицит порожняка после закрытия ЧМ-маршрута Снэпшот 17.08 (до гэпа, ~56,7 ₽): лонг-скор ~37 · шорт-скор ~−32. EMA на 1H–1W ниже линии; 4H серия ниже растянута; 1D ALMA SHORT с перегревом шортовых серий (OVERHEAT-S). На дневке — бычий FVG около ~58; на 4H — смешанные OB (breaker bear / normal bull около ~56,5). Базовый сценарий: 12H ALMA держит · переваривание гэпа без возврата под ~57–58 · доливки только если шаблон даст нижние закрытия. Медвежий сценарий: откат гэпа + фиксация на нераскрытой сумме СП / новости по ЧМ · потеря структуры · стоп ~56,6 от текущего входа или ниже при доборах.
Card image 1
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

11 августа

█ АПДЕЙТ · $SIBN ( $SOU6 ) · 3D ALMA · LONG — ЧАСТИЧНЫЙ ТЕЙК https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/9865babd-c7ab-415f-a0a5-517663724f68/ Вторник 11.08, 07:00 МСК (04:00 UTC) — закрыт первый лот цикла (~395.9 → ~486 ₽, порядка +23%). Три доборных лота (15.07 / 18.07 / 21.07) в журнале остаются открытыми. ═ █ ХРОНОЛОГИЯ | 12.07 10:00 | перезаход (после стопа 09.07) | ~395.9 | | 15.07 07:00 | добор, лот 2 | ~405.0 | | 18.07 10:00 | добор, лот 3 | ~369.8 | | 21.07 07:00 | добор, лот 4 | ~394.0 | | 11.08 07:00 | тейк лота 1 | ~486.0 | Сейчас в работе: лоты 2–4. Усреднённая по трём открытым ~390 ₽. Стоп −10% от этой средней ~351 ₽. Бэктест (SIBN 3D) для контекста шаблона: WR 77% · PF 4.9 Средняя прибыльная сделка +17.8% · убыточная −6.8% · типичное удержание ~32×3D баров █ ДАЛЬШЕ Жду следующие бары 3D ALMA по оставшимся трём лотам — доливки только если шаблон даст новый ENTRY, выходы только по правилу стратегии. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card image 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

8 августа

$SQU6 · 6H · лонг · цикл закрыт полностью 08.08.2026. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/f2a37f0c-6145-407e-b0cd-604a773ebc3c/ █ ИТОГ Суббота 08.08, 16:14 МСК (12:14 UTC) — последний лот вышел ~96.67. █ ХРОНОЛОГИЯ | 26.07 10:05 | вход, лот 1 | ~93.53 | | 29.07 07:00 | доливка, лот 2 | ~86.43 | | 29.07 12:00 | доливка, лот 3 | ~86.59 | | 05.08 12:00 | выход лота 1 | ~94.93 | | 05.08 18:00 | выход лота 2 | ~94.52 | | 08.08 16:14 | выход лота 3, полный выход | ~96.67 | Усреднённая входа ~88.85 · удержание от первого входа до последнего выхода ~13 календарных дней (порядка типичного окна бэктеста ~1.5 недели). В посте 01.08 были два лота (~93.53 / ~86.43); третья доливка ~86.59 была в журнале в тот же день 29.07 и дожила до финального выхода 08.08. ═ █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (26.07 @ ~93.53 → 05.08 @ ~94.93): ~+1.5% Лот 2 (29.07 @ ~86.43 → 05.08 @ ~94.52): ~+9.4% Лот 3 (29.07 @ ~86.59 → 08.08 @ ~96.67): ~+11.6% По трём равным лотам среднее ~+7.5% от своих входов. Выходы — по смене режима ALMA: Частичные фиксации 05.08 попали ровно в зону бывшей поддержки ~94 из базового сценария поста; финальный лот дотянул до ~96.7 — ниже потолка ~99, но уже в рабочем коридоре восстановления. Бэктест (SQ1! 6H) для контекста шаблона: WR 86% · PF 5.6 · макс. просадка ~12% Средняя прибыльная сделка +6.4% · убыточная −3.6% · типичное удержание ~26×6H баров Цикл около средней прибыльной сделки шаблона: отработали усреднение на распродаже и закрыли по правилу. ═ █ КОНТЕКСТ К идее от 01.08: вход и доливки на полке 86–94 после чип-паники конца июля; базовый сценарий — работа к ~94 и дальше к ~99 при стабилизации SOX/semis. По факту шаблон снял два лота у ~94–95 и третий у ~96.7 — середина коридора восстановления, без погони за хвостом к 99. Медвежий сценарий поста (потеря 86.5 → стоп ~81) не реализовался. Не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Card image 1
2
3
IlyaBecks
IlyaBecks

1 августа

$SQU6 — фьючерс на полупроводники, 6H ALMA, доливка на распродаже чипов СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы (контртренд по ALMA). Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (SQ1 6H): WR 86% · PF 5.6 · макс. просадка ~12% Средняя прибыльная сделка +6.4% · убыточная −3.6% · типичное удержание ~26×6H баров ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС 17.07 — предыдущий 6H-цикл закрыт стопом ~91.46. 26.07, 10:05 МСК — перезаход ~93.53 на закрытии 6H-бара. 29.07, 07:00 МСК — доливка ~86.43: сектор чипов продлил распродажу, стратегия снова усреднение. Открыто два лота 6H: ~93.53 и ~86.43 · рабочая средняя ~90.0. По котировкам снэпшота ~87.4 позиция около −3% к средней (первый лот глубже в минусе, свежий — около нуля / слегка в плюсе). Параллельный 4H-лот того же инструмента 29.07 ~10:00 МСК закрыт стопом ~86.98 — на 6H усреднение продолжается отдельно. ═ █ КОНТЕКСТ SQ1! — бессрочный фьючерс на корзину полупроводниковых компаний (базовый актив — Invesco PHLX Semiconductor ETF). Торгуется на MOEX, цена следует за глобальным сектором чипов (Nvidia, AMD, Broadcom и др.). Даёт экспозицию к полупроводникам и AI-теме без выхода на зарубежную площадку. 6H ALMA — быстрая ротация: типичное удержание по бэктесту — порядка полутора недель. Фон конца июля: паника вокруг AI-capex и чип-цикла давит Nasdaq/semis; в Азии KOSPI и SK Hynix ловили двузначные просадки; Nvidia снова ниже 200 $. 29.07 — день решения ФРС: рынок закладывал высокую неопределённость по ставке (в т.ч. ненулевой шанс повышения) — для SQ1! это волатильность риск-активов и SOX-беты. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Бэктест 6H: WR 86%, PF 5.6, средняя прибыль +6.4% против убытка −3.6% — сильный шаблон на секторном фьючерсе; риск ограничен −10% от средней - Лонг-скор ~70 против шорт-скора ~−59 — скоринг совпадает с логикой покупка коррекции, не с трендовым лонгом - ALMA 15m/1H: LONG (на 15m перегрев выше полосы, OVERHEAT-L) — младшие ТФ уже чинят фазу против старшего шорта - Структура: сформирован и заполнен бычий FVG старшего ТФ; SMC 4H/1D — вход в бычий FVG около 87–90 (28.07 / 25.07) - VWAP: активные поддержки ~86.56 и ~87.54 — цена сидит на полке; доливка 86.43 у этой зоны - Рабочая средняя ~90 ещё далеко от −10% стопа (~81) — запас по правилу стопа есть Минусы (факторы «против») - Пробой поддержки 25.07 — структура уже ломала поддержки на пути вниз к 86–87 - VWAP-сопротивления ~98.7 / ~99.3 и бывшая поддержка ~94 — потолок восстановления далеко; путь к средней прибыльной сделке шаблона идёт через отвоёвывание 94–99 Итог: высокий WR и дисконт поддерживают усреднение на полке 86–88, бычий FVG и младший ALMA-лонг дают шанс на отскок, но ALMA-шорт 4H–1W и медвежий EMA-стек давят — сценарий терпеливый отскок к средней внутри распродажи чипов, не смена тренда; риск ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: 6H ALMA · удержание полки 86.5–87.5 · работа к бывшей поддержке ~94 и дальше к сопротивлению ~99 при стабилизации SOX/semis после шума ФРС. Медвежий сценарий: потеря 86.5 · синхронизация 6H с ALMA-шортом старших ТФ · выход по смене режима или −10% от средней (~81).
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

28 июля

█ ИТОГ RAGR · 3D · лонг · цикл закрыт 27.07. https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/ed484714-4181-4870-ba31-7063ba0b1880/ Вторник 21.07, 07:00 МСК (04:00 UTC) — выход ~68.82 ₽ на закрытии 3D-бара. █ ХРОНОЛОГИЯ | 18.07 10:00 | вход, лот 1/4 | ~55.06 | | 27.07 07:00 | выход по шаблону | ~99.32 | Удержание: ~9 календарных дней — заметно короче типичного ~43×3D в бэктесте. █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (18.07 @ ~55.06): ~+80.0% до выхода ~99.32 ₽. Бэктест (RAGR 3D) для контекста шаблона: WR 68% · PF 2.5 Средняя прибыльная сделка +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~43×3D баров · 25 сделок Короткий плюсовой цикл не «доказывает» тезис по эмитенту — показывает, что 3D ALMA на этом баре отработал асимметрию и закрыл лот по правилу, не по настроению. ═ █ КОНТЕКСТ СД рекомендовал дивиденды из прибыли прошлых лет (ориентир 16,48 ₽/акция в ленте) — сессия того дня сильно поднимала цену. Шаблон к тому моменту уже был вне позиции: это не «пропустили дивидендный лонг», а следствие раннего выхода по 3D-правилу.
1
IlyaBecks
IlyaBecks

19 июля

█ АПДЕЙТ · $SIBN ($SOU6) — добор по 3D ALMA (к идее от 12.07) https://www.tbank.ru/invest/social/profile/IlyaBecks/d9f5b864-2845-4f9c-b5f7-f666b9a38dba/ SIBN · 3D ALMA · лонг — к опубликованной идее от 12.07. Правила те же: усреднение на откате по алерту на закрытии бара, до 4 лотов, стоп −10% от средней. Хронология текущего цикла: | 12.07 10:00 | перезаход (идея) | ~395.9 | | 15.07 07:00 | добор, лот 2 | ~405.0 | | 18.07 10:00 | добор, лот 3 | ~369.8 | Пирамида 3/4. Усреднённая ~390 ₽. По позиции на срезе 19.07 (котировки ~377 ₽): лот 1 ~−4.7% · лот 2 ~−6.9% · лот 3 ~+2.0% · от средней около −3%. Зона стопа −10% от средней ~351 ₽. Базовый и медвежий сценарии из поста 12.07 без изменений: терпеливый отскок на 3D vs повторный стоп при продолжении снижения. Следующий лот — только если шаблон даст 4-й вход.
Card image 1
3
4
IlyaBecks
IlyaBecks

19 июля

$RAGR — лонг, 3D ALMA, вход ~55 ₽ после обвала █ СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы. Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (RAGR 3D): WR 68% · PF 2.5 Средняя прибыльная сделка +25.5% · убыточная −8.2% · типичное удержание ~43×3D баров · история 25 сделок ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Суббота 18.07, 10:00 МСК — закрытие 3D-бара, ENTRY ~55.06 ₽. В журнале один лот, пирамидинг 1/4. По позиции на срезе 19.07 (котировки ~56.9 ₽): около +3.3%. Зона жёсткого стопа −10% от входа ~49.6 ₽. Это первый лот цикла. Стратегия 3D ALMA дала сигнал на закрытии бара после резкого снижения котировок в июле; торгуем контртренд по стратегии. ═ █ КОНТЕКСТ Русагро — агрохолдинг MOEX (сахар, мясо, масложир, зерно). Фундамент окна: юридический и governance-фон доминирует над операционкой. 17.06 — апелляция оставила в силе передачу >65% акций в доход РФ. В июле — новые иски / аресты долей в дочках; на рынке обсуждают риск банкротного иска к юрлицу группы. Параллельно с 19.06 бумага в базе IMOEX/RTSI — индексный спрос уже отыгран. ~98 ₽ (19.06) → ~55 ₽ (17.07), порядка −44% за месяц. Низкие мультипликаторы (P/E ориентир ~3). Снэпшот 17.07: лонг-скор +95.6 · шорт-скор −85.7. EMA: ниже на всех ТФ; на 3D серия 45 баров ниже (+64% до линии), на 1W серия 69 баров ниже (~+100% до линии), на 4H серия 124 бара ниже (+21%) — экстремальное растяжение ниже EMA. ALMA 3D/1D/1W/4H: фаза SHORT · перегрев ниже полосы — на 3D серия S:10 против avg 3.8, на 1D S:12 против avg 3.2. RSI 9/14/24 — перепроданность на 1D. Спред: экстремальный отрицательный на 1D. Структура: сформирован медвежий FVG; заполнение бычьих FVG (в т.ч. старших ТФ). ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Вход по правилам стратегии на закрытии 3D после экстремальной просадки — не ловля ножа в слепую; PF 2.5 и асимметрия +25.5% / −8.2% - ALMA 3D/1D/1W: SHORT · OVERHEAT-S — растяжение ниже полосы даёт топливо контртрендовому лонгу - EMA: экстремальное отклонение ниже линии на 3D/1W — импульс вниз перегрет по времени и величине - RSI: кластер перепроданности на 1D; экстремальный отрицательный спред на 1D - Лонг-скор +96 против шорт-скора −86 (17.07) — модель сильно за лонг - Лот уже в плюсе ~+3% на ранней фазе; SMC 4H 19.07 — бычий FVG у текущих цен - Стоп −10% от входа (~49.6 ₽) — риск по правилу шаблона, не «пересидеть суд» Минусы (факторы «против») - Юредические риски: контроль >65% у РФ подтверждён; июльские аресты и иски — гэп-риск и разрыв ликвидности сильнее обычного MOEX-стопа - Дивидендов нет; inclusion в IMOEX не отменяет обвал free-float и сентимента - EMA медвежий стек 15m→1W — полного reclaim нет; 1W медвежий FVG ~73 ₽ далеко сверху - Один лот (1/4) — доливки только по следующему ENTRY шаблона; при повторном обвале возможено проскальзывание стопа ниже −10% - Слабый широкий рынок MOEX — агро не изолирован от оттока Итог: PF 2.5 и экстремальный перегрев SHORT-фазы ALMA/EMA поддерживают вход как сценарий «технический отскок после паники» со средней ~55 ₽, но юридический фон и медвежий стек делают это не «покупкой дешёвого холдинга»; риск ограничен −10% стопом (~49.6 ₽), с оговоркой на гэп. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отбой к зоне 58–64 ₽ (ближние медвежьи/бычьи FVG mid-Jul) · при стабилизации сентимента — движение к зоне средней прибыльной сделки по бэктесту (долго, ~десятки 3D-баров). Медвежий сценарий: новый юридический заголовок / потеря ~52–53 ₽ · стоп ~49.6 ₽ или проскок ниже · без ручных доливок до следующего алерта ENTRY.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

19 июля

$MTSS ( $MTU6 ) — лонг, 3D ALMA, два лота после стопа 12.07 (перезаход 15.07) █ СТРАТЕГИЯ Стратегия ALMA Averaging: усреднение на откате — вход и доливки на закрытии бара, пока локальный импульс против направления сделки растянут относительно своей нормы. Выход при смене режима ALMA, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Бэктест (MTSS 3D): WR 68% · PF 1.3 Средняя прибыльная сделка +20.8% · убыточная −15.8% · типичное удержание ~33×3D баров · дистанция 41 сделка ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Цикл после полного стопа 12.07 (~178.4 ₽): | 12.07 10:00 | стоп, выход | ~178.4 | | 15.07 07:00 | перезаход, лот 1 | ~166.35 | | 18.07 10:00 | доливка, лот 2 | ~158.05 | Пирамидинг 2/4. Усреднённая ~162.2 ₽. По позиции на срезе журнала 19.07 (котировки ~161.2 ₽): лот 1 ~−3.1% · лот 2 ~+2.0% · от средней около −0.6%. Зона жёсткого стопа −10% от средней ~146 ₽. ═ █ КОНТЕКСТ МТС — телеком MOEX. Фундамент окна: 09.07 — ex-div гэп после дивиденда 35 ₽; IR — отказ от фиксированных ≥35 ₽/год, новая политика привязки к прибыли/FCF (размер выплат может снизиться). 25.06 — продажа 49,9% БИК (+cash, деконсолидация долга) — плюс к балансу, но не дивидендный катализатор прямо сейчас. Широкий рынок: IMOEX на минимумах с осени 2022 — телеком не изолирован от оттока. Ближайшие события: ориентир выплаты дивиденда ~23.07 · заседание ЦБ 24.07. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Шаблонный перезаход + доливка после стопа — не ловля ножа по чуйке - EMA: растяжение ниже линии на 3D/4H/1W — топливо контртрендовому лонгу - RSI: кластер перепроданности на 1D — импульс вымотан на дневном ТФ - Спред: экстремальный отрицательный на 1D — типичный фон mean-reversion в бэктесте - Лонг-скор +81 против шорт-скора −69 (17.07) — модель за лонг - SMC 1W: бычий FVG / спрос около зоны стопа 12.07 (~179 ₽) — цель отскока выше средней - Второй лот уже около/чуть выше входа — средняя снижена, стоп по правилам от ~162 ₽ Минусы (факторы «против») - Первый лот всё ещё в минусе ~−3% — раннее удержание, разворот тренда не подтверждён - SMC 4H 19.07: медвежий FVG ~161 ₽ — держит цену у текущих уровней - EMA медвежий стек 15m→1W — полного reclaim нет - Структура: пробой фрактального лоя - Средняя убыточная в бэктесте −15.8% глубже номинального −10% - Дивполитика: вакум после рекордных 35 ₽ — yield-тезис закрыт до новой политики Итог: WR 68% и растяжение ниже EMA плюс перепроданность RSI поддерживают удержание как сценарий «терпеливый отскок» со средней ~162 ₽, но медвежий FVG на 4H и медвежий стек EMA ограничивают upside — не ставка на быстрый возврат к 220 ₽; риск ограничен −10% стопом от средней (~146 ₽), с оговоркой на проскальзывание. Базовый сценарий: удержание 3D ALMA · отбой к зоне 164–171 ₽ (OB/бычьи зоны mid-Jul) · при восстановлении IMOEX — движение к зоне стоп-баров ~175–180 ₽ и далее к средней прибыльной сделке по бэктесту. Медвежий сценарий: медвежий FVG 4H держит · потеря ~155–158 ₽ · стоп ~146 ₽ или проскок ниже · без ручных доливок до следующего ENTRY шаблона.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

19 июля

$PLZL ( $PXU6 ) — закрытие по стопу, 12H ALMA, два лота ~−8.8% / −10.6% █ ИТОГ PLZL · 12H · лонг · оба лота закрыты по системному стопу 16.07.2026. Четверг 16.07, 19:00 МСК (16:00 UTC) — полный выход ~1032.8 ₽ на закрытии 12H-бара. Перезахода по PLZL после стопа пока нет. ═ █ ХРОНОЛОГИЯ | 12.07 10:00 | первый вход | ~1133 | | 13.07 07:00 | вторая доливка | ~1155 | | 16.07 19:00 | стоп, полный выход | ~1032.8 | Усреднённая ~1144 ₽ · от средней до выхода ~−9.7%. Удержание: ~4–5 календарных дней (~7–9×12H баров) — короче типичного ~59×12H в бэктесте. ═ █ РЕЗУЛЬТАТ Лот 1 (12.07 @ ~1133): ~−8.8% Лот 2 (13.07 @ ~1155): ~−10.6% Правило шаблона — жёсткий стоп −10% от средней на лот. Второй лот закрылся около/чуть глубже номинала; первый — чуть раньше полного −10% от своего входа, но на том же баре выхода. Бэктест (PLZL 12H) для контекста шаблона: WR 71% · PF 2.8 · макс. просадка 46% Средняя прибыльная сделка +23.1% · убыточная −7.4% · типичное удержание ~59×12H баров · 99 сделок Один короткий цикл в минусе не отменяет статистику — стоп публикую так же, как тейк. В посте открытия 12.07 медвежий сценарий был: импульс ниже 1100 · −10% стоп. ═ █ КОНТЕКСТ Полюс — золотодобыча MOEX; в книге это прокси темы золота. 12.07 уже отмечали: акция может падать при устойчивой цене золота; дивидендная пауза до 2030 снимает yield-тезис. Неделя стопа: широкий отток на MOEX + геополитический фон (Иран / проливы) держали волатильность в акциях; для PLZL сработал сценарий продолжения снижения после доливки 13.07. Снэпшот 19.07: после стопа цена ушла ещё ниже зоны выхода (~950 ₽ ). Пробой трендовой линии поддержки 17.07 ═ █ ДАЛЬШЕ Новых лотов PLZL в журнале после 16.07 нет. Перезаход — только по новому ENTRY на 12H ALMA при следующем алерте, не «усреднение вручную» ниже стопа. Пока цена ниже зоны стопа — стоп сработал вовремя относительно дальнейшего хода. Параллельно на неделе в RU-книге: стопы и перезаходы по другим тикерам (отдельные посты) — каждая стратегия по своим правилам.
1
2
IlyaBecks
IlyaBecks

19 июля

$BSPB ( $BSU6 ) — лонг, 4H+12H MTF EMA: стопы 17.07 и перезаход по двум стратегиям █ СТРАТЕГИЯ Стратегия MTF EMA Counter-Trend: контртренд к растянутой серии закрытий ниже EMA на выбранном старшем ТФ (перегрев серии против своей средней). Вход и доливки на закрытии бара, до 4 лотов по 25%, жёсткий стоп −10% от средней позиции. Выход при снятии перегрева / правиле стратегии или по стопу. Бэктест (BSPB 4H): WR 67% · PF 1.2 · макс. просадка 38% Средняя прибыльная сделка +13.1% · убыточная −9.7% · типичное удержание ~36×4H баров · 159 сделок Бэктест (BSPB 12H): WR 68% · PF 2.1 · макс. просадка 55% Средняя прибыльная сделка +24.7% · убыточная −10.8% · типичное удержание ~88×12H баров · 92 сделки ═ █ ПОЧЕМУ СЕЙЧАС Пятница 17.07, 19:00 МСК — на одном закрытии бара оба шаблона закрыли предыдущий цикл системным стопом около −10% (выход ~220.2 ₽): · 4H — два лота с 07.07 (~243–244 ₽) → ~−9.4% / −9.8% · 12H — два лота с 08.07 (~246–249 ₽) → ~−10.4% / −11.6% (чуть глубже номинального −10% — типичный проскок на MOEX) Перезаход по тем же двум стратегиям, не «усреднение руками»: · 4H — 17.07 23:00 МСК ~215.6 ₽ · доливка 18.07 10:00 МСК ~218.0 ₽ (пирамида 2/4) · 12H — 18.07 10:00 МСК ~218.0 ₽ · доливка 19.07 10:00 МСК ~224.7 ₽ (пирамида 2/4) По открытым лотам на срезе журнала 19.07: 4H в плюсе порядка +2.6…+3.8%; второй лот 12H около нуля / слегка в минусе — ранняя фаза нового цикла после стопа. ═ █ КОНТЕКСТ Фон недели: 16.07 — РСБУ 1П2026 (прибыль −39% г/г, но июнь +17% г/г и сигнал о дивидендах 50% от МСФО 1П); сектор банков давил котировки весь месяц. Для стратегий это волатильный фон вокруг стопа и перезахода, не отдельный тезис входа. Снэпшот 17.07 (зона стопа ~220.5 ₽): лонг-скор ~+106 · шорт-скор ~−96. ═ █ ПРОГНОЗ Плюсы (факторы «за») - Перезаход после честных стопов по правилам — дисциплина двух шаблонов, не держу до талого - 4H: WR 67%, avg +13.1% / −9.7% — частый clock, ближе к среднему удержанию ~36×4H - 12H: WR 68%, PF 2.1, avg +24.7% / −10.8% — более жирная асимметрия, hold ~88×12H (недели) - EMA 17.07: цена ниже EMA на всём стеке 15m→1W; на 4H серия 13 баров ниже (+8.8%), на 1D 30 баров (+15.1%) — перегрев ниже линии, топливо для контртренда семьи MTF EMA - ALMA 17.07: 4H SHORT · S:7 против avg 4.5 — перегрев ниже линии (OVERHEAT-S); 1W SHORT · S:10 против avg 2.7 — OVERHEAT-S на неделе - SMC 4H: бычий FVG ~227–229 ₽ — зона спроса над точкой стопа; на перезаходе цена ниже неё Минусы (факторы «против») - Оба бэктеста ниже «идеального» WR 75% — это рабочий среднесрок с частыми стопами - Макс. просадки тестера 38% (4H) и 55% (12H) — кривая капитала волатильная; неделя это подтвердила - 19.07 на 4H SMC — свежий медвежий FVG ~224 ₽ - TL: Descending Triangle + Support Break (16.07) — геометрия сжатия/слома поддержки - Банковский сектор + заседание ЦБ 24.07 — волатильность вокруг NIM; гэпы MOEX могут снова пробить стоп Итог: два шаблона MTF EMA честно сняли цикл стопом 17.07 и сразу перезашли на закрытиях баров — сценарий «средний банк после −10% на двух clock», не разворот тренда одним баром; риск снова ограничен −10% стопом на лот. Базовый сценарий: удержание пирамид 4H и 12H · работа к зоне бычьего FVG ~227–230 ₽ при стабилизации банковского сектора. Медвежий сценарий: повторный перегрев вниз · новый −10% от средних ~216–221 ₽ · синхронный выход обоих шаблонов, как 17.07.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
1
2